如何从少量交易记录(比如10笔),简单有效判断一个交易员的能力和潜力?

我对问题的理解是找到评测交易员水准的方法:

但短时间和少量的交割单无法评测交易员的交易水准的,如06.6月到07年上半年他做股票去了,所有股票满仓,翻了10倍,卧槽股神!08年09年呢,再满仓试试?

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理论上找到该交易系统连续的交割单 越长越好 。把这些数据回归他对市场的理解,也就是对交易系统的构建上面。入市时间太短不能适应市场各种行情的考验,如连续半年的单边,翻几倍的资金账户,重仓交易连续震荡一个月再严格止损的话你懂的。

对交易系统的评测方法:

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比如他一共做了100笔交易(夏普比率)

1、考察小赔的能力,计算亏损交易平均每笔亏损幅度。比如亏损50笔,平均每笔亏损5%。记为风险值R(RISK)。该数字越小越好。当初的长期资本管理公司,才大亏一次而已,就消失了。

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2、考察大赚的能力,计算所有交易的每笔平均盈利幅度。比如共100笔交易,赚赔比例各半,但总的平均下来每笔赚5%。记为期望值EV(Expected Value)。该数字越大越好。

3、大赚除以小赔,考察其相对盈利幅度。将期望值除以风险值,即EV/R,这里得出1。该数字越大越好。

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4、考察其稳定获利的能力。用所有100笔盈亏幅度数据计算出标准差S(STDEV),比如是2.5。该数字越小越好。—-昨天和一个搞白银现货交易公司的朋友喝茶,他说有个50万资金的客户,某个交易日赚了30万。哥淡定的问了句:“现在回来了吧?”,朋友说是,那家伙后来又亏光了—-标准差太大的交易系统,无论是因为单笔巨赚还是巨赔,一定是有问题的。重复一次,当初的长期资本管理公司,才大亏一次而已,就消失了。

5、最后将步骤3和4得出的数字对除得出最终数字夏普比率(借用一下这个名词,跟真正的夏普比率还是有点区别),这里是1/2.5=0.4。该数字越大,炒股越牛X。

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夏普比率>=0.7:圣杯系统,可遇不可求;

0.5

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